Handels System Atr

Metatrader ATR-Indikator-Einstellungen - Ein einfaches ATR-Handelssystem Aktualisiert: 26. Mai 2016 um 1:51 Uhr Dies ist der dritte Artikel in unserer ATR-Serie. Wenn Sie noch nicht dabei sind, schlagen wir Ihnen vor, den ersten Artikel über den ATR-Indikator auszuchecken. In den beiden vorangegangenen Artikeln haben wir den Hintergrund, die Berechnungen und die Verwendung und das Lesen der ATR-Anzeige behandelt. Trader verwenden selten den Indikator, um zukünftige Kursbewegungsrichtungen zu unterscheiden, sondern nutzen ihn, um eine Wahrnehmung dessen zu erhalten, was die jüngste historische Volatilität ist, um einen Ausführungsplan für den Handel vorzubereiten. Forex Trader konzentrieren sich auf die ATR-Schlüsselreferenzpunkte, die Highpoints, Lowpoints oder verlängerte Perioden mit niedrigen Werten sind. Wie bei jedem technischen Indikator wird ein ATR-Diagramm nie 100 korrekt in den Signalen sein, die es präsentiert, aber die Signale sind konsistent genug, um einem Devisenhändler eine Kante zu geben. Kompetenz in der Interpretation und Verständnis ATR-Signale müssen im Laufe der Zeit entwickelt werden. Im folgenden Beispiel können wir ein einfaches Handelssystem auf Basis von ATR-Signalen und Alarmen entwickeln. Das folgende Handelssystem ist nur für pädagogische Zwecke. Die technische Analyse erfordert das vorhergehende Preisverhalten und versucht, die künftigen Preise vorherzusagen, aber, wie wir alle schon einmal gehört haben, sind die bisherigen Ergebnisse keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Mit diesem Haftungsausschluss veranschaulichen die grünen Kreise auf dem obigen Diagramm optimale Ein - und Ausstiegspunkte, und die grünen Ovale weisen auf einen Ausbruch oder eine Umkehr hin, die mit der ATR-Analyse in Verbindung mit der blauen RSI-Anzeigelinie unmittelbar bevorsteht. Ein einfaches Handelssystem wäre dann: Bestimmen Sie Ihren Einstiegspunkt, wenn die blaue RSI-Leitung unter die untere 30-obere Grenze fällt und addieren Sie 25 Pips (1,5X der angezeigte ATR-Wert) Führen Sie eine Buy-Limit-Order für nicht mehr als 2 bis 3 von Ihrem aus Konto Platzieren Sie eine Stop-Loss-Order bei 25 Pips (1,5X der angezeigte ATR-Wert) unter Ihrem Einstiegspunkt Bestimmen Sie Ihren Ausgangspunkt, wenn der RSI die 70 obere Limitlinie überschreitet und wird von einem rückläufigen ATR-Wert eines vorherigen Peaks begleitet. Bei den Schritten 2 und 3 handelt es sich um umsichtige Risiko - und Geldmanagementprinzipien, die eingesetzt werden sollten. Dieses einfache Handelssystem hätte einen gewinnbringenden Handel von 100 Pips ergeben, aber denken Sie daran, dass die Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft ist. Allerdings ist Konsistenz Ihr Ziel, und hoffentlich im Laufe der Zeit wird ATR Technical Analysis Ihnen einen Vorteil bieten. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Schweden Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen Sie Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft. Keine Informationen oder Meinung auf dieser Website sollte als eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Währung, Eigenkapital oder andere Finanzinstrumente oder Dienstleistungen genommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Bitte lesen Sie unsere rechtlichen Hinweise. Kopie 2017 OptiLab Partners AB. Alle Rechte vorbehalten. True Range (ATR) Durchschnittliche True Range (ATR) Einleitung Entwickelt von J. Welles Wilder ist der Average True Range (ATR) ein Indikator, der die Volatilität misst. Wie bei den meisten seiner Indikatoren, entwarf Wilder ATR mit Rohstoffen und täglichen Preisen im Auge. Rohstoffe sind häufig volatiler als Aktien. Sie waren häufig Lücken und Begrenzungsbewegungen unterworfen, die auftreten, wenn eine Ware ihre maximale zulässige Bewegung für die Sitzung öffnet oder senkt. Eine Volatilitätsformel, die nur auf dem High-Low-Bereich basiert, würde die Volatilität von Lücken - oder Grenzbewegungen nicht erfassen. Wilder erstellte den durchschnittlichen True Range, um diese fehlende Volatilität zu erfassen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ATR keine Angabe der Kursrichtung, nur Volatilität. Wilder kennzeichnet ATR in seinem 1978 Buch, neue Konzepte in den technischen Handelssystemen. Dieses Buch enthält auch den Parabolischen SAR, RSI und das Directional Movement Concept (ADX). Trotz der Entwicklung vor dem Computer-Zeitalter haben Wilder039s Indikatoren den Test der Zeit gestanden und bleiben äußerst beliebt. True Range Wilder startete mit dem Konzept True Range (TR). Das als das größte der folgenden definiert wird: Methode 1: aktueller Wert weniger als der aktuelle Wert niedrig Methode 2: aktueller Wert abzüglich des vorherigen Schritts (absoluter Wert) Methode 3: aktueller Wert abzüglich des vorherigen Abschlusses (absoluter Wert) Absolute Werte werden verwendet Positive Zahlen. Schließlich war Wilder daran interessiert, den Abstand zwischen zwei Punkten zu messen, nicht die Richtung. Wenn die aktuelle Periode039s hoch oberhalb der vorherigen Periode039s hoch ist und die niedrige unterhalb der vorherigen Periode039s niedrig ist, wird der aktuelle Perioden039s-High-Low-Bereich als True Range verwendet. Dies ist ein Außentag, der Methode 1 verwenden würde, um die TR zu berechnen. Das ist ziemlich direkt. Die Methoden 2 und 3 werden verwendet, wenn eine Lücke oder ein innerer Tag vorhanden ist. Eine Lücke tritt auf, wenn das vorhergehende Schließen größer ist als das aktuelle Hoch (Signalisierung eines Potentialspaltes nach unten oder Begrenzungsbewegung) oder das vorhergehende Schließen niedriger ist als das aktuelle Tief (signalisiert einen potenziellen Abstand nach oben oder nach oben). Das folgende Bild zeigt Beispiele, wenn die Methoden 2 und 3 geeignet sind. Beispiel A: Eine kleine, nach einer Lücke gebildete Hochregion. Der TR entspricht dem Absolutwert der Differenz zwischen dem aktuellen Hoch und dem vorhergehenden Schließen. Beispiel B: Ein kleiner Hochdruckbereich, der nach einem Spalt nach unten gebildet wurde. Der TR entspricht dem Absolutwert der Differenz zwischen dem aktuellen Tief und dem vorhergehenden Schließen. Beispiel C: Obwohl der Stromabschluß innerhalb des vorherigen Hochstrombereichs liegt, ist der aktuelle Hochspannungsbereich ziemlich klein. Tatsächlich ist er kleiner als der absolute Wert der Differenz zwischen dem aktuellen Hoch und dem vorherigen Schließen, der verwendet wird, um den TR zu bewerten. Berechnung Typischerweise basiert der Average True Range (ATR) auf 14 Perioden und kann intraday, täglich, wöchentlich oder monatlich berechnet werden. In diesem Beispiel basiert die ATR auf täglichen Daten. Da es einen Anfang geben muss, ist der erste TR-Wert einfach der High minus low und der erste 14-day ATR der Durchschnitt der täglichen TR-Werte für die letzten 14 Tage. Danach suchte Wilder die Daten zu glätten, indem er den ATR-Wert der Vorperiode039 integrierte. Klicken Sie hier für eine Excel-Tabelle mit dem Start einer ATR-Berechnung für QQQ. In dem Kalkulationstabellenbeispiel entspricht der erste True Range-Wert (.91) dem High-Wert der niedrigen (gelben Zellen). Der erste 14-Tage-ATR-Wert (.56) wurde berechnet, indem der Mittelwert der ersten 14 True Range-Werte (blaue Zelle) ermittelt wurde. Die nachfolgenden ATR-Werte wurden unter Verwendung der obigen Formel geglättet. Die Tabellenwerte entsprechen dem gelben Bereich in der nachstehenden Tabelle. Beachten Sie, wie ATR stieg als QQQ im Mai mit vielen langen Leuchtern gestürzt. Für diejenigen, die dies zu Hause versuchen, ein paar Vorbehalte gelten. Zuerst hängen die ATR-Werte davon ab, wo Sie beginnen. Der erste True Range-Wert ist einfach der aktuelle High minus der aktuelle Low und der erste ATR ist ein Durchschnitt der ersten 14 True Range-Werte. Die echte ATR-Formel tritt erst am Tag 15 ein. Trotzdem bleiben die Reste dieser ersten beiden Berechnungen gering, um die ATR-Werte geringfügig zu beeinflussen. Tabellenkalkulationswerte für eine kleine Teilmenge von Daten stimmen möglicherweise nicht mit dem überein, was auf der Preisübersicht angezeigt wird. Die Dezimalrundung kann auch geringfügig die ATR-Werte beeinflussen. Absolut ATR ATR basiert auf dem True Range, der absolute Preisänderungen nutzt. ATR spiegelt daher die Volatilität als absoluten Wert wider. Mit anderen Worten, ATR wird nicht als Prozentsatz des Stromabschlusses gezeigt. Dies bedeutet, niedrige Preise Aktien haben niedrigere ATR-Werte als hohe Preisbestände. Zum Beispiel hat eine 20-30-Sicherheit viel niedrigere ATR-Werte als eine 200-300-Sicherheit. Aus diesem Grund sind ATR-Werte nicht vergleichbar. Selbst große Kursbewegungen für ein einziges Wertpapier, wie etwa ein Rückgang von 70 auf 20, können langfristige ATR-Vergleiche unpraktisch machen. Tabelle 4 zeigt Google mit zweistelligen ATR-Werten und Tabelle 5 zeigt Microsoft mit ATR-Werten unter 1. Trotz unterschiedlicher Werte haben ihre ATR-Linien ähnliche Formen. Schlussfolgerungen ATR ist kein Richtungsindikator wie MACD oder RSI. Stattdessen ist ATR ein einzigartiger Volatilitätsindikator, der den Grad des Interesses oder Desinteresse in einem Umzug widerspiegelt. Starke Bewegungen, in beide Richtungen, werden oft von großen Bereichen oder großen True Ranges begleitet. Das gilt besonders zu Beginn eines Umzugs. Uninspirierende Bewegungen können von relativ engen Bereichen begleitet werden. ATR kann so verwendet werden, um die Begeisterung hinter einem Zug oder Ausbruch zu validieren. Eine bullische Umkehrung mit einem Anstieg der ATR würde einen starken Kaufdruck zeigen und die Umkehrung verstärken. Ein bärischer Unterstützungsbruch mit einem Anstieg der ATR würde einen starken Verkaufsdruck zeigen und die Unterstützung brechen. SharpCharts Aufgelistet als Durchschnittlicher True Range befindet sich ATR im Dropdown-Menü Indikatoren. Das Parameter-Feld rechts neben dem Indikator enthält den Standardwert 14 für die Anzahl der Perioden, die zum Glätten der Daten verwendet werden. Um die Periodeneinstellung anzupassen, markieren Sie den Standardwert und geben eine neue Einstellung ein. Wilder benutzte häufig 8 Perioden ATR. SharpCharts erlaubt es den Anwendern, die Anzeige über, unter oder hinter dem Preisplot zu positionieren. Ein gleitender Durchschnitt kann hinzugefügt werden, um Aufschwünge oder Abschwünge in der ATR zu identifizieren. Klicken Sie auf Erweiterte Optionen, um einen gleitenden Durchschnitt als Indikatorüberlagerung hinzuzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel von ATR. Der durchschnittliche True Range ist ein Indikator, der von Welles Wilder entwickelt und in seinem berühmten Buch "Neue Konzepte in der technischen Analyse" veröffentlicht wurde. Es wird verwendet, um die durchschnittliche Größe der Bar, in Punkten zu berechnen. Das Wort True wird dem Namen hinzugefügt, da das Indikator auch Lücken - und Limitbewegungen berücksichtigt, wenn Sie Average Range berechnen. Absolut KEIN DENKEN benötigt wird, nur kaufen, wenn blau und verkaufen, wenn Rot. Berechnung des Indikators Für jeden Balken ist True Range als das Maximum der drei definiert: 1. Unterschied zwischen High und Low. 2. Unterschied zwischen High und previous Close. 3. Unterschied zwischen Low und previous Close. Als ein gleitender Durchschnitt (normalerweise von 14 Perioden) wird auf dem True Range berechnet, so dass es die mittlere True Range. Verwendung in Trading-Systemen Identifikation von Bottoms und Tops Die ATR kann sehr nützlich sein, um potenzielle Böden und Tops in Märkten zu identifizieren. Unter Verwendung der Annahme, dass Böden und Spitzen auf dem Lichtvolumen auftreten (und daher zu einer Umkehrung führen), ist eine gemeinsame Art, die ATR zu interpretieren, auf der Suche nach niedrigen Messwerten. Perioden, in denen die ATR in seinem lokalen Minimum ist, zeigen an, dass der Kurs einen oberen oder einen unteren Punkt erreicht hat und anfällig für eine Stornierung ist. Globalisieren Sie Handelssysteme, um sich an ändernde Marktvolatilität anzupassen Viele anfängliche Handelssysteme verwenden feste Zahl, hart codiert in ihren Systemen, als Parameter. Zum Beispiel: 15 Pips für Stop Loss, 30 Pips für Take Profit, etc. Dies ist eine falsche Einstellung der Schaffung von Trading Systems, weil Paare und Rohstoffe ständig ändern in Volatilität und Volumen. Das ATR-Kennzeichen kann anstelle der festen Zahl verwendet werden, damit das Handelssystem die sich verändernde Volatilität der Ware berücksichtigt. Zum Beispiel: Statt 15 Pips für Stop Loss - 30 des aktuellen Average True Range. Statt 30 Pips für Stop Loss - 60 des aktuellen Average True Range. Auf diese Weise, wenn sich die Marktvolatilität dramatisch ändert, wird der Stop-Loss und Take Profit sich automatisch anpassen und Ihr Handelssystem wird weiter profitieren. Dies ist auch ein sehr wichtiges Thema, um das System global zu machen - an so vielen Paaren und Rohstoffen zu arbeiten. Mit dem ATR anstatt mit konstanten Zahlen können Sie Ihr System auf viele weitere Paare und Rohstoffe arbeiten, so dass die potenziellen Gewinne. Trailing Stop Loss Die ATR kann auch für Trailing Stop Loss - eine berühmte hinteren Stop-Verlust-Mechanismus genannt Chandelier Stop Loss verwendet die ATR, um die Höhe der Pips zu Trail Stop zu bestimmen. Auf diese Weise, wenn das Währungspaar flüchtig wird, passt sich der hintere Stopp selbst an und verhindert einen frühen Ausstieg und Verlust. Dies ist auch bekannt als Chandelier Trailing Stop, die eine bekannte Strategie für Trailing Stationen in Trading Systems ist. Die ATR kann sehr leistungsstarke Ergänzung zu Ihrem Trading System sein. Lernen Sie es und Ihre Handelssysteme verbessern. Der einzige FOREX Indicator, der 127.912 im Jahr 2009 gewonnen hat Klicken Sie hier für weitere Informationen