Vix Option Handelsvolumen

Historische Optionsdaten Unsere Tagesaktionsoptionszitate stellen tatsächlich zwei Momentaufnahmen von Marktzitat und - größe zur Verfügung, eine um 15:45 Uhr, eine Viertelstunde vor Schließung des Marktes und um 16:00 Uhr die offizielle Schließungszeit des Marktes. Zusammenfassende Handelsdaten sind ebenfalls in den Dateien enthalten. Der erste, letzte, niedrigste und höchste Handel in jeder Serie, sowie die Gesamtvolumen, VWAP und offenen Interesse. Unsere Tagesendoptionszitate mit der Calcs-Datei bieten alle Felder in der End-of-Day-Option-Zitatdatei plus marktbedingte Volatilität für jede Option sowie die griechischen (Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho ). Die implizite Volatilität und die Griechen werden ab dem 1545-Zeitstempel berechnet, da sie als eine genauere Momentaufnahme der Marktliquidität betrachtet wird als der Tagesmarkt. MDR-Daten sind Zitate und Trades, die von internen Datenabrufsystemen von CBOE erfasst werden. MDR-Daten werden in den folgenden CBOE-Exklusiv-Anzeigen angeboten: VIX, SPX und OEX. Der für die Daten verfügbare Datenbetrag variiert durch das Symbol SPX ab Januar 1990, OEX-Januar 1990 und VIX-März 2006. Das MDR kann typischerweise auf wenige DVDs passen, daher wird kein Aufpreis für zusätzliche Hardware benötigt. Open-Close-Daten sind eine Volumenzusammenfassungsdatei, die das Volumen (vertraglich gehandelt) nach Herkunft (Kunden - und Firmenaufträge), die ursprüngliche Auftragsgröße und die Öffnungs - oder Schließposition des Auftrags zusammenfasst. Das Open-Close-Volumen wird weiter in Kategorien von buysell, openclose und order size buckets unterteilt. Die Daten für alle CBOE-Wertpapiere gehen auf das Jahr 1990 zurück und enthalten alle Serien in einer zugrunde liegenden Wertpapierkette - wenn sie Volumen hat. Die Open-Close-Daten stehen als Daten-Download von einzelnen zugrundeliegenden Symbolen oder als tägliche Aktualisierung zur Verfügung, die alle CBOE-gehandelten Optionen für die vorangegangenen Trade-Tage-Daten umfasst, sowie als Massendaten, die alle CBOE-gehandelten Wertpapiere für den Zeitrahmen umfassen gewählt. Klicken Sie hier für Open-Close Preise. OPRA-Daten sind Trades und Quotes, die von allen US-Optionsbörsen verbreitet werden, die von der OPRA (Options Price Reporting Authority) gemeldet werden. Die OPRA-Daten stehen nur als Massendatenkauf zur Verfügung, der Mindestumsatz beträgt einen Monat, der alle Aktien, Indizes und ETFs mit den aufgeführten Optionen abdeckt. OPRA ist ein extrem großer Datensatz, ein Monat ist normalerweise zwischen 800GB und 1TB und es erfordert Festplatten, um die Daten zu übertragen. Die Anzahl der Daten - und Datumsbereiche bestimmt die Anzahl der für die Bestellung benötigten Festplatten. Bitte beachten Sie, dass der Preis der Hardware NICHT in der Preisliste für die Daten enthalten ist, sie wird bestimmt, nachdem die Bestellung von CBOE Livevol, LLC erhalten wurde. Es wird eine zusätzliche Gebühr von 150,00 pro Festplatte benötigt. Die OPRA-Daten kommen als gzipped. csv, jeder Tag hat 26 Dateien und wird alphabetisch nach Optionsklasse und Zeit sortiert. Jeder Handel und Angebot hat auch die zugrunde liegenden Instrumente Preis auf sie. Das ältere OPRA-Daten-Verfallsdatum wird als Standard (3. Freitag des Monats) für alle Datensätze aufgezeichnet. Die historischen OPRA-Daten reichen zurück bis Juli 2004. Wählen Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Intervall von 1 Minute bis zum Ende des Tages, NBBO Marktzitat und Größe werden in jedem Snapshot zusammen mit offenen, hohen, niedrigen, engen und Handelsvolumen erfasst. Zusätzlich zu den NBBO-Märkten ist die BBO jeder einzelnen Börse im Datensatz enthalten. Die zugrunde liegenden Bid - und Ask-Preise sind im Intervall für Ihre Referenz enthalten. Wählen Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Intervall von 1 Minute bis zum Ende des Tages, NBBO Marktzitat und Größe werden in jedem Snapshot zusammen mit offenen, hohen, niedrigen, engen und Handelsvolumen erfasst. Die Intervalle mit dem Berechnungsdatensatz umfassen die im Mittel angedeutete Volatilität, Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho in jedem Intervall. Die zugrunde liegenden Bid - und Ask-Preise sind im Intervall für Ihre Referenz enthalten. Unsere Option Trades-Dateien haben die notwendigen Informationen, um den Kontext der Handelsaktivität zu liefern. Mit jedem Handel ist der Handel Preis und Größe, die Börse, wo der Handel gedruckt, die NBBO Zitat und Tiefe, die zugrunde liegenden Gebot und fragen, und jedem der einzelnen Börsenmärkte. Unsere Option Trades-Dateien haben die notwendigen Informationen, um den Kontext der Handelsaktivität zu liefern. Mit jedem Handel ist der Handel Preis und Größe, die Börse, wo der Handel gedruckt, die NBBO Zitat und Tiefe, die zugrunde liegenden Gebot und fragen, und jedem der einzelnen Börsenmärkte. Mit dem Zusatz unserer Calcs-Daten erhalten Sie die implizite Volatilität und das berechnete Delta des Handels. Optsum-Daten sind eine Zusammenfassung der Tagesindex-Option für CBOE-gehandelte Optionen in SPX, OEX und VIX mit Volumen gehandelt, offene Zinsen, offene, hohe Tiefststände und letzte Verkaufspreise für jede Serie in der Kette. Die Optsum-Daten sind bereits 1990 verfügbar oder basieren auf der Indexoptionsverfügbarkeit in SPX, OEX und VIX. Für ein ähnliches Produkt für alle Wertpapiere mit Aktien - und Indexoptionen sehen Sie bitte die Option "End of Day" - Angebote. Das Volumen des Volumens der Volatilität der Volatilität in der VIX (a Messung der impliziten Volatilität der SampP 500-Indexoptionen, die als Angstmanometer bekannt sind, erreichten in den vergangenen zwei Wochen Rekordhöhen, da die Regierungsunterbrechung und die Schuldenobergrenze zum dominierenden Thema auf den Finanzmärkten wurden. Goldman Sachs-Analysten Krag Gregory und Jose Gonzalo Rangel weisen darauf hin, der Anstieg in einer Notiz an Kunden: Explosion in VIX-Aktivität: VIX Futures durchschnittlichen Tagesvolumen im Jahr 2013 ist über 38x das von 2008 Obwohl die VIX wurde ein Begriff im Jahr 2008 als die Angst-Messgerät Zog auf 81, das durchschnittliche Tagesvolumen in der VIX-Futures-Markt so weit im Jahr 2013 wurde 38x der ADV im Jahr 2008 hat sich mehr als verdreifacht seit 2011 und ist bis 73 yoy. Die ADV in der VIX-Futures-Markt bisher wurde 165.000 Verträge oder 165 Millionen Vega pro Tag. Die starke Liquidität im VIX-Futures-Markt hat den VIX-Optionsmarkt gestärkt. Die meisten aktiven zwei Wochen in VIX-Optionen Geschichte: Von Jahresende 2007 bis zum Jahresende 2012 insgesamt VIX-Option Volumen um fast das Fünffache mit einem 5y CAGR von 36. Gesamtvolumen so weit im Jahr 2013 läuft 9 höher als im Jahr 2012 und Wir haben noch über zwei Monate zu gehen. Die letzten zwei Wochen waren die aktivsten 10 Börsentage in der Geschichte der VIX-Optionen (Anlage 7). Die Charts unten zeigen den Anstieg des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens in beiden VIX-Optionen und Futures seit 2006. Handelsvolumen in der Fear Gauge explodiert zu einem Allzeithoch während der Regierung ShutdownGOLDMAN: Heres, wo alle SampP 500 Trading Volume Went Durchschnittliche täglichen Handel Volumen in der SampP 500 Index sank jedes Jahr seit der Krise und im Jahr 2013 ist es jetzt auf Ebenen nicht in 15 Jahren gesehen. Sie müssen den ganzen Weg zurück bis 1998 gehen, um niedrigere Handelsvolumina im Index zu beobachten: Auf der anderen Seite hat der Gebrauch von Optionen, um den SampP 500 zu handeln, in den letzten zehn Jahren abgenommen, und im Jahr 2013, Zeit Höhen. Durchschnittliche tägliche SampP 500 Optionen Volumen bisher in diesem Jahr um 10 Prozent gegenüber dem im Jahr 2012: Mit immer mehr Investoren, die ihre Ansichten über Aktien über Optionen im Gegensatz zum Handel mit tatsächlichen Aktien, ist es interessant, einen Blick auf, wie SampP 500 Optionen Händler positioniert werden. Eine Put-Option stellt eine Wette dar, dass die Aktien untergehen werden, während eine Call-Option eine Wette ist, dass die Aktien steigen werden. Das Put-Call-Verhältnis ist dann das Verhältnis von Optionshändlern, die gegen den Index wetten, an diejenigen, die darauf wetten. Dieses Verhältnis ist im Jahr 2013 von 2012 zurückgegangen und nähert sich nun dem Tiefstand seit 2003 nicht mehr: Die niedrigere Put-Call-Ratio könnte die unglaublich bullische Stimmung widerspiegeln, die wir in Bezug auf Aktien im Jahr 2013 gesehen haben VIX-Optionen-Markt, der einen Preis für die SampP 500-Volatilität setzt, ist bereits 2013 ein Allzeithoch. Die Goldman-Sachs-Optionsstrategen Krag Gregory und Jose Gonzalo Rangel haben die Details: Das Tempo im Jahr 2013 ist für VIX-Optionen noch bemerkenswerter Jährlichen durchschnittlichen Tagesvolumen läuft auf einem Rekordhoch von 614.658 Verträgen, die 1,4x der 2012 Durchschnitt und 22,4x der 2006 Durchschnitt ist. VIX-Optionen hatten eine Rekord-Einstellung Januar: Eine Aufschlüsselung der durchschnittlichen täglichen Volumen nach Kalendermonat zeigt, dass VIX-Option durchschnittlichen täglichen Volumen verzeichnete ein Allzeithoch im Januar 2013, während SampP 500 Optionen wurden in ihrem 90. Perzentil im Vergleich zu einer 10-jährigen Geschichte. Die Put-Call-Ratio auf VIX-Optionen ist im vergangenen Monat deutlich gestiegen. Dass Investoren ihre Wetten gegen einen Anstieg der Volatilität upping sind. GOLDMAN: Heres, wo alle SP 500 Handelsvolumen gingen