Mike Barna Of Trading Systems Lab

Home Einführung Flash-Demos Produkt-Guide Beratung Lizenzpreise Beispielsysteme Support-FAQ Screen Shots Associates TSL auf einer Wolke Literatur Presse TSL Bewertungen Über TSL Free Newsletter Feedback Aktuelle Version Kaufen TSL-Indikatoren Warum wurde Trading System Lab gebildet Trading System Lab wurde gebildet, um die Notwendigkeit zu erfüllen Verbesserte Design-Techniken der mechanischen Handelsstrategien. Von der Zeit an, in der frühe Computer auf die Entdeckung von Finanzmarktalgorithmen gerichtet waren, konzentrierten sich Forscher und Entwickler auf die Verwendung von Künstlicher Intelligenz als Mittel zur Leistungssteigerung. Viele dieser frühen Versuche scheiterten, Ergebnisse zu erzielen. Folglich kehrten viele Entwickler zu manuellen Entwurfsansätzen zurück, unterstützt durch theoretische Grundlagen aus der Filtertheorie, dem stochastischen Kalkül und der quantitativen Analyse. Dieser manuelle Entwurfsansatz bleibt heute noch fruchtbar, obwohl die Maschinendesignansätze viele andere komplexe Gebiete wie Technik, Pharmakologie, unterirdische Kartierung, Tumorklassifizierung, Umwelttechnik und Geschäftsvorhersage durchdrungen haben. TSLs Glaube ist, dass es keinen Grund, warum manuelle Design-Ansätze sollte Trading Strategy Design voranzutreiben. Die jüngsten Aktien - und Kreditmarktschmelzen haben erneut gezeigt, dass das traditionelle Long-Only-Money-Management ein hohes Abwärtsrisiko aufweist und die Umsetzung von Trading-Strategien erzwingt. Dies fährt fort, eine fortwährende, entschlossene Bemühung zu fahren, um das Design der Handelsstrategien für Hochfrequenz - und längerfristige handelnde Modelle zu erhöhen. Wie aus der hohen Verschleißrate von Hedge Funds hervorgeht, besteht eindeutig ein Bedarf an Werkzeugen, die den Strategieentwickler unterstützen. Vorsichtig, in den letzten 10 Jahren haben mehrere Entwickler das Interesse an AI mit der Anwendung von Algorithmen, die Algorithmen an den Finanzmärkten zu schreiben, dank neueren Innovationen im Maschinen-Lernen neu entfacht haben. Diese Anstrengung hat die erste High-Speed-Smart-Designer-Algorithmus, die für die automatisierte, schnelle Gestaltung von Finanz-Trading-Modelle zur Verfügung stellt. Die jüngste Verwendung dieser Technologie hat einen Paradigmenwechsel mit Maschinendesigns initiiert, die menschlichen Konstruktionen in unabhängigen Tests überlegen sind. Michael L. Barna, Trading System Labs Gründer Michael L. Barna ist Trading System Labs Gründer und Präsident. Mike erhielt einen Bachelor of Science in Mathematik von der Arizona State University, ein Master of Science in Astronautical und Aeronautical Engineering von der Stanford University, hält oder hat eine Serie 3 Commodity Brokers License, eine Serie 30 Niederlassung Office Manager Lizenz, ein California Real Estate License gehalten , Eine nationale Futures Association Commodity Trading Advisor Bezeichnung und 12 FAA Pilot Lizenzen oder Bewertungen. Sein Hintergrund war die Arbeit als Senior Vice President für Regency Stocks und Commodity Fund, LP sowie Ingenieur-und Management-Positionen in mehreren großen Fortune 500 Verteidigungsunternehmen, wo er entwickelt ramjet-, Raketen-und Raum-basierte Laser-Abwehr-Systeme. Seine Arbeit umfasste die Verwendung von Künstliche Intelligenz (AI) Algorithmen als Mittel zur Verbesserung der verschiedenen Führungs - und Kontrollsysteme. Herr Barna hat ähnliche KI-Techniken in der Gestaltung von modernen Trading-Systemen verwendet und hat Pionierarbeit AI und Trading System Integration. Mike hat zahlreiche beliebte und erfolgreiche Trading Systems geschaffen, die von Fondsmanagern, Brokerhäusern und Händlern weltweit eingesetzt werden. Seine Legacy Trading System Big Blue ist eines der Top Ten Trading Systems aller Zeiten, wie im Buch veröffentlicht veröffentlicht: The Ultimate Trading Guide, von Hill, Pruitt und Hill. Herr Barna ist der Schöpfer und Autor eines der beliebtesten Legacy Daytrading-Systeme jemals geschrieben, das RMESA Trading System, das ist sein erstes Handelssystem, um eine grundlegende Neuronalnetzwerk Näherungs-Filter enthalten. Mikes Hintergrund schließt Fluglinienkapitän und fliegende Managementpositionen bei einer der größten internationalen Fluglinien in der Welt ein. Herr Barna hat mehr Futures Truth Top-Ranking-Handelssysteme als jeder andere Entwickler im Land zur Verfügung gestellt. Mike hat Trading-Strategien für viele verschiedene Handelsplattformen einschließlich TradeStation entwickelt. Seine Arbeit wurde in zahlreichen Büchern und Zeitschriften über Trading Systems veröffentlicht. Mike ist ein Turnier-Level, Indoor-4-Wall-Handball-Spieler mit California State, kanadischen nationalen und US-National Masters Championship Titles. Frank D. Francone, Präsident von RML Technologies, Inc. Herr Francone erhielt einen Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften von Claremont Mens College, ein Juris Doctor in Law von U. C. Berkley, ein Technical Licensate Degree in Erd - und Energiewissenschaften der Abteilung Komplexe Systeme der Chalmers University of Technology in Schweden und ist Doktorand 2012. Herr Francone entwarf RMLs lineare genetische Programmierung, Optimierungssoftware und statistische Analyse - und Datenvorverarbeitungs-Softwarepakete, Discipulus und Notitia. Diese Software ist seit 1998 auf dem Markt. In den vergangenen acht Jahren hat Herr Francone mit SAIC bei der Konzeption und Erprobung der UXO-Diskriminierungs - und Restrisikoprozesse zusammengearbeitet und einen Großteil des Systems einschließlich aller statistischen Klassifikationen entworfen Und Risikoanalyseanteilen und den Großteil der Datenvorverarbeitung, Merkmalsextraktion und QAQC-Module. Er war einer der führenden Unternehmen bei der Entwicklung statistischer Methoden, um die Ergebnisse statistischer Klassifikatoren in eine statistisch unterstützbare Risikoanalyse umzuwandeln und Entscheidungen über die Gründung von UXO zu stoppen. Er führte die JPG-V und F. E. Warren AFB MEC angewendet UXO Diskriminierung Projekte und war Principal Investigator für die erfolgreiche angewendet UXO Diskriminierung Projekte am Camp Sibert und Camp San Luis Obispo im ESTCP-Projekt MM-0811. Herr Francone ist einer der Autoren eines führenden Lehrbuchs auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, des maschinellen Lernens, der Evolutionsberechnung und der Informationstheorie mit dem Titel: Genetic Programming: a Introduction, Morgan Kaufmann (1998). Er ist seit mehreren Jahren als Redakteur des Journal of Genetic Programming and Evolvable Machines und als Senior Program Committee Mitglied für die Genetic and Evolutionary Computation Conference tätig. Er war ein Gastdozent an der West Point Military Academy, Colorado School of Mines und der University of Idaho auf induktivem Lernen und Optimierung. MIKE BARNA OF TRADING SYSTEMS LAB Wir bieten kostenlose Forex-Systeme, Forex Trading System Bewertungen, Metatrader. Micro-Labs, Inc. Mike Barna 140 Alter Obstgarten Los Gatos, CA 95032 Telefon. Ich arbeite sehr gerne mit Ashish. Mike Barna Präsident, Trading System Lab. Algorithmische Trader Vereinigung Aktien Futures Forex Optionen. 5 Feb 2008. Exklusives Interview mit Trading System Lab039s Mike Barna. Mike B. - Silicon Valley Machine Learning für Handelsstrategien. Anschließend können sie das Hindu-Kastensystem etabliert und platziert haben. Vysya waren Händler und Sudra sollten die drei anderen varna dienen (Tambia 1973. Genf: Genetics and Biometry Laboratory, Universität Genf 1997. Mike B. - Silicon Valley Machine Learning für Handelsstrategien Trading System Lab wird automatisch Machine Design Trading Systems, E-Mail: email160protected com. Add-ons 5 Feb 2008. Exklusives Interview mit Trading-System Lab039s Mike Barna Web-Gipfel SPEAKERS Bunch Hat die Marine Systems Division an der UM Transportation, San Antonio, Texas, an den Olson Labs in Dearborn, Michigan, und als Privatberater, Brennstoffe und Lebensmittel, Autos und Computer, die das Rückgrat des globalen Handels bilden, Tom Golfinos, Mike Sypniewski, Vittorio Bichucher 2015 NU Gehälter Mike Krieger Mitgründer Instagram USA CEO Revel Systems USA Revel Systems Mitbegründer Thalmic Labs Kanada. Thalmische Labors. Tap in Catalina039s umfangreiche Verbraucher Wissensdatenbank und Zielkäufer schlauer. Mike Krieger. Mitbegründer Instagram USA. CEO Revel Systems Vereinigte Staaten. Revel-Systeme. Mitbegründer Thalmic Labs Kanada. Thalmische Labors. Nr. 1R-Mesa3Mike Barna. Trading System Lab SAP-Softwarelösungen Technologie amp Anwendungen Wir bieten kostenlose Forex-Systeme, Forex Trading System-Reviews, Metatrader. Micro-Labs, Inc. Mike Barna 140 Alter Obstgarten Los Gatos, CA 95032 Telefon. Mike Barna, Trading System Lab. Ziad Chahal Michael Chalek, Universal Technical Systems Inc. Rickey Cheung. Alan Pryor Tim Rea, Automatische Handelssysteme. Genetische Evidenz über die Ursprünge der indischen Kastenpopulationen Michael L. Barna ist Trading System Lab039s Gründer und Präsident. Mike erhielt einen Bachelor of Science in Mathematik von der Arizona State University, ein Master of. Trading System Lab wird automatisch Design-Trading-Systeme, einschließlich eMini Trading. Wir hätten nur vor ein paar Jahren geträumt haben können, bemerkt TSL039s Präsident, Michael Barna. E-Mail: email160protected com. 2015 NU Gehälter Genetische Evidenz über die Ursprünge der indischen Kastenpopulationen Michael L. Barna ist Trading System Lab039s Gründer und Präsident. Mike erhielt einen Bachelor of Science in Mathematik von der Arizona State University, ein Master of. Anschließend können sie das Hindu-Kastensystem etabliert und platziert haben. Vysya waren Händler und Sudra waren die drei anderen Warna (Tambia 1973 dienen Genf:.. Genetik und Biometrie-Labor, Universität Genf 1997. mike barna von Handelssystemen labMACHINE BESTIMMT TRADING SYSTEME FÜR FUTURES TRADERS Michael L. Barna, CTA Präsident, Handels Systemlabor Transcription 1 MACHINE BESTIMMT TRADING SYSTEME FÜR FUTURES TRADERS Michael L. Barna, CTA Präsident, Trading System Lab 2 ERFORDERLICH HAFTUNGSAUSSCHLUSS HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE VIELE INHERENT Einschränkungen haben, von denen einige unten beschrieben sind. keine Zusicherung gegeben wird, die jede Rechnung wird oder WAHRSCHEINLICH Gewinne oder Verluste, DIE DENEN GEZEIGT ERZIELEN WIRD. In der Tat sind es oft starke Unterschiede zwischen HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE VON BESTIMMTEN TRADING PROGRAMM ERREICHT DIE TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSE ERHEBLICH. EINER DER GRENZEN DES HYPOTHETISCHEN Ergebnisse ist, dass sie in der Regel mit BEREIT Im nachhinein. FERNER HYPOTHETISCHEN TRADING betrifft keine anderen Finanzrisiken und NO HYPOTHETISCHEN Leumund vollständig entfallen auf die Auswirkungen der finanziellen RISIKEN IN tatsächlichen Handels. Zum Beispiel, DIE FÄHIGKEIT VERLUSTE AUSHÄLT ODER EINEN BESTIMMTEN TRADING PROGRAMM TROTZ TRADING VERLUSTE zu halten sind materielle Punkte, die sich auch negativ auf IST-Trading-Ergebnisse beeinflussen können. ES SIND NUMERISCHE ANDERE FAKTOREN, DIE ZU DEN MÄRKTEN IM ALLGEMEINEN ODER ZUR DURCHFÜHRUNG EINES SPEZIFISCHEN HANDELSPROGRAMMS BERÜCKSICHTIGT WERDEN KÖNNEN, DER NICHT IN DER VORBEREITUNG HYPOTHETISCHER LEISTUNGSERGEBNISSE VORBEREITET WERDEN KÖNNEN, UND ALLE, DIE ÜBERHAUPT ALS TATSÄCHLICHE HANDELSERGEBNISSE ANWENDEN. 3 HANDEL UND ALGORITHMEN Im Jahr 2009, High Frequency Algorithmic Trading für 73 von allen US-Aktienhandel Volumen, sondern wird von nur 2 der Unternehmen durchgeführt Die High Frequency Hedge Fund Kategorie ist jetzt die profitabelsten an der Wall Street Futures und Optionen: - Easy Zu integrieren algos. - 20 von Optionsvolumen, das erwartet wird, um algo bis zum 2010 zu sein CME-Zitatzeit ist jetzt 6 Millisekunden. Klar, die Futuresmärkte bewegen sich fest in Richtung zum algorithmischen Handel, wie wir in den Aktien gesehen haben Referenzen: Fortgeschrittener Handel, SeptOkt 4 WELTMARKT VERFÜGBAR FÜR ALGORITHMEN Größe von Welthandelsmarkt: 791 Trillion (11-fache Größe der gesamten Weltwirtschaft) Größe des Weltmarktes für Anleihen (2008): 67 Billionen Weltweite Aktienmarkt: 36,6 Billionen US Hedgefonds (2009): 977 Mrd. : 767B (März 2009) Funds of Funds (2009). 550B Referenzen: BarclayHedge 5 THE TRADERS DILEMA: GLEICHE SETUP, ANDERE ERGEBNISSE So suchen wir nach zusätzlichen Ursachen Wir optimieren Einsendungen, Ausgänge und Stop Verluste Wir fügen Parameter, Eingaben und Bedingungen hinzu Wir versuchen, die Genauigkeit zu erhöhen, oder Wir versuchen, Und wir laufen die Chance der Kurve-fit. and die meisten werden bei dieser Arbeit scheitern Was Problem sind wir wirklich lösen Hinweis: Suchraum muss Eintrag Taktik 6 WARUM WIR WOLLEN HANDELSYSTEME Performance Emotional Control Convenience Portabilität Konsistenz Wie gut sind Ihre Indikatoren oder Muster können Sie glauben, eine diskretionäre System 7-Computer amp TRADING welchem ​​Lager Sie und folgen Sie sind in 8 SYSTEMATIC Programme DISCRETIONARY Vami VERSES, 149B 155 Programme, 15B Quelle: BarclayHedge 9 VORTEILE VON FUTURES TRADING SYSTEMS Leicht lang oder kurz über Algorithmen zu initiieren Hedging-Strategien Kann Rendite erzeugen Viel der möglichen Alpha-Capture Rapid Ausführung von Modellen Minis sind fungible und ähnlich der vollen Größe Standardisierten Vertrag für die Prüfung Große effiziente Austausch Lange Handelszeiten Wie werden Futures PampLs so weit wie Steuern behandelt 10 SIND WIR KOMFORTABIL MIT MASCHINEN YET Computer Land Flugzeuge Wenn es den Piloten nicht gestattet ist, sie zu landen (Cat III) ControlMonitor Lebensunterstützung in kritischen und nicht kritischen Situationen Engineering, Pharmakologie, Forschung National Defense 11 SO WARUM SIND WIR NOCH MANUELL HANDELSYSTEME ENTWICKELN Software-Krisenkosten sind gt10-mal Hardwarekosten 99 von CPU-Zyklen werden nicht verwendet Mangel an Industrie-Fokus Vergangenheit AI in den Finanzausfällen Mangel an Vertrauen oder Verständnis: Furcht Anmerkung: Sehr wenige Futures-Wahrheit Trading Systems using AI 12 MASCHINE DESIGNED TRADING SYSTEM TECHNOLOGY Eine Mischung von: Technische (andor grundlegende) Analyse Data Mining Evolutionary Algorithmen Handels-Simulatoren Anmerkung: Dies ist mit Standard-Backtesting-Plattformen nicht möglich 13 WAS SIND MACHING DESIGNED TRADING SYSTEMS (MDTS) Handelssysteme, die von einem Computer, nicht von einem Menschen, entworfen werden. Das Trading System Gleichungen und Code werden von einem Computer geschrieben, nicht von einem menschlichen Inklusive: Optionen Handelssysteme, Daytrading, Paare, Portfolios, Hedging, jede Art, die simuliert werden kann Ist aktuelle TA Kenntnisse relevant hier Beliebige Klassische TA wurde vor dem automatischen Handelssystem geschrieben Design 14 VORTEILE vON MTDS Push Button Design (unterstützt den Entwickler) Verbesserte Robustheits Schnellere Design und Implementierung Viele Märkte können niedrigere Kosten pro Codezeile (15SLOC) Mehr Exploitations Mögliche Deeper Data Mining Verbesserte Research Opportunities 15 ALGORITHMUS VERGLEICH SCHNELL PRÄZISE SCHREIBT CODE gezielt CREATE NEUE MODELLE Neuronale Netze NEIN JA NEIN NEIN Fall Based Reasoning JA JA NEIN NEIN Klassifizierung JA JA NEIN NEIN Regression maybe maybe NO NO Expert Systems MAYBE NO MAYBE NO Intelligente Agenten NEIN JA NEIN NEIN Genetic Algorithms JA JA NEIN NEIN Genetic Programming JA JA JA JA Genetic Programme sind schnell, genau, produzieren etwas Neues und schreiben Code 16 WAS IST EIN L-AIML AIM-GP (früher als Compiling Genetic Programming System) verwendet Intel Hardware-Registern (Low-Level) Sequentielle Binary Machine Anweisungen Operatoren: Crossover, Reproduktion und Mutation 56 Inputs, 30 Funktionen increvolved Struktur Dekompiliert zu C, JAVA, Assembler, Andere Sprachen mal schneller als Interpretationssysteme 17 INDUKTION DER MASCHINE CODE CPU Vergangenheit: Langsam Schritt 2. Evaluation CPU Present: Fast Machine Code Anweisungen Direkte Ausführung. Keine Zwischenschritte. Schritt 1. Wechseln Sie zur Maschinencode-Datenstruktur Maschinencode Anleitung 18 GP ss geschlossene Form SOLUTIONS, FIT FUNKTIONEN FINDEN und Klassifizierungen Eingänge Ausgang y x2 geschlossene Form Wir haben ein Fitness-Funktion Ziel wie SR 19 Genetic Programming BEDINGUNGEN Preprocessor PRODUCE: Extrahiert Patterns, Indikatoren, COT , Inter Daten, Breite Daten, VIX, PutCall usw. Terminal-Set: Vorverarbeitete Fakten Funktionen einstellen: Mathematische Operatoren Genetische Operatoren: Crossover, Fortpflanzung, Mutation 20 PREPROCESSING (Boolean oder numerische Muster und Indikatoren) sehr wichtiger Aspekt der Maschinenkonstruktion Beispiel Preprocessing. Schließen gt Close1 Ergebnis: 0 oder 1 (Wahr oder Falsch, natürliche Sprache von Maschinen) Kategorien: Die Volatilitäten Kurzfristige Muster Intermediate Begriff Muster langfristigen Muster Oscillators-OBOS Filter und Indikatoren Regression und Abweichungen Verwandelt Kanäle IntermarketFundamentals Domain Expertise-SystemsInd Gesamt Eingänge. Nur wenige werden in der endgültigen Konstruktion durch die Maschine ausgewählt 21 TERMINAL SET Flat-Datei aller vorverarbeiteten Fakten Consumed fact set ist Teilmenge des Universums 22 FUNCTION SETS Boolesche Funktionen: AND, OR, NOT, XOR Arithmetische Funktionen:, -, . ABS, SQRT, CHS, SCALE transzendentalen Funktionen: Trig, Log Variable Zuordnungsfunktionen indizierte Speicherfunktionen Bedingte Anweisungen Steuertransferbit Statements Schleifenanweisungen Subroutinen 23 Genetischen Operatoren Crossover: Kinder Aktien Eltern Gene Fortpflanzung: Eltern dürfen Geburt Mutation: Kinder Gene verändert Demes: Art Interbreed 24 SPEED IST SEHR WICHTIG FÜR MDTS Höhere Sprachniveaus sind zu langsam Targeted Fitness ist ein GESAMTES Handelssystem 20. 000 Trading Systems neededrun 2,3 Millionen System-BarsSecond 21 Sec (10 Jahre EOD) 3,6 Min (20 Jahre EOD) Große Terminal-Sets sind Zugriff auf große Funktionssätze wird auf Intel Core i OC zugegriffen Einzelgewinde. N-2NX Core Beschleunigung Möglich 25 BASIC MDTS ARCHITECTURE Unsere Entwicklung verfolgte kein spezifisches Modell, da kein spezifisches Modell leicht verfügbar ist GPUG80, EP oder viele Kernimplementierungen VC. NET, VB, C, EL Assembler, C, 26 C Fitness kann MULTI GOAL Machine Design ermöglicht uns Critical System-Metriken zu justieren als Gezielte Fitness-Funktion Net Profit Drawdown Prozent Genauigkeit Gewinnfaktor PRODUZIERT CODE Durchschnittliche Handels 27 EVOLUTIONARY TRADER DESIGN Händler profitabel handeln müssen oder sie Werden gestrichen Profitable Händler konkurrieren mit anderen gewinnbringenden Trader Profitables Trader sind erlaubt, zu reproduzieren Einige werden zufälligen Mutationen unterworfen Nachkommen werden unterliegen Crossover Traders werden auf Out Of Sample kontinuierlich getestet Blind Probe-Tests während des Laufs können die Richtung des Prozesses widerspiegeln 28 ZUSAMMENFASSUNG VON Evolutionäre Algorithmen Quelle: Banzhaf, Nordin, Keller, Francone Genetische Programmierung, Einführung JAHR ERFINDER TECHNIQUE INDIVIDUELLE 1958 Freidberg Lernen-Maschine Virtuelle Assembler 1959 Samuel Mathematik Polynomial 1965 Fogel, Owens und Walsh evolutionäre Programmierung Automation 1965 Rechenberg, Schwefel Evolutionäre Strategien Echt Nummerierte Vector 1975 Holland Genetische Algorithmen Feste Größe Bit String 1978 Holland und Reitmann Genetische Classifier Systeme Regeln 1980 Smith Frühe Genetic Programming Var-Größe Bit String 1985 Cramer Frühe Genetic Programming Baum 1986 Hicklin Frühe Genetic Programming LISP 1987 Fujiki und Dickinson Frühe Genetic Programming LISP 1987 Dickmanns, Schmidhuber und Winklhofer Frühe genetische Programmierung Assembler 1992 Koza Genetische Programmierung Baum 29 WICHTIGE Evolution ist nicht die gleiche wie Parameter-Optimierung Genetische Programme sind nicht die gleichen wie genetische Algorithmen 30 PARAMETEROPTIMIERUNG Hohes Risiko der Überarbeitung von Daten Sehr, sehr langsam Grenzen der Suche nach vorprogrammierten Sätzen Benötigt ein bestehendes System 31 GENETISCHE PROGRAMME SIND ÜBER GENETISCHE ALGORITHMEN GP s erzeugt wirkliche Computerprogramme (Trading Systems). GAs optimieren einfach den bestehenden Parametersatz, den der Benutzer GPs mit variablen Längengenomen liefern muss und deren Größe durch nichthomologe Crossover variieren. So wachsen und schrumpfen die Handelssysteme während der Evolution. GA s Fixlängengenome verwenden. GP s entdecken neue mathematische Beziehungen. GAs optimieren nur das, was bereits vorhanden ist und entdecken Sie nichts Neues LAIMGP kann viel größere Datenmengen, viel schneller als GA s messen WIE SCHNELL KANN WIR ERWARTEN Die Vorverarbeitung dauert Sekunden Trading Systems sollten in lt 60 Sekunden erstellt werden, um lebensfähig zu sein: 20K-40K Systeme Implementierungscode sollte in Millisekunden laufen Ermöglicht niedrigen und hohen Frequenzhandel 33 WAS ÜBER PORTABILITÄT Viele Sprachen im Handel verwendet Need Language Übersetzer: C bis EL Notwendigkeit, Plattform-Agnostiker sein Notwendigkeit, allgemein akzeptiert werden Problem: Nein Industry Standard Platform 34 WAS ÜBER LÖSUNG EINZIGARTIG Stochastische Lösungen sind variabel Randomisierte Parameter und Multi-Run im EA-Zugang Große Handels-Taktik-Sets Zugriff auf große, unabhängige Terminal-Sets Allerdings: Es gibt den Eve-Effekt 35 Robustheit (Over Fit-Vermeidung) Blind-Testing (vorwärts gehen) Pfadprotokolle ausführen (Pfadintelligenz) Terminal Set (Richtungslose Eingänge) Multi-Run, Randomisierte Kriterien (globales Optimum) Nullpunkt Ursprung (kein vordefinierter Anfangspunkt) Parsimony-Druck (Occam s razor-mdl) 36 WELCHES SYSTEM SOLLTE SIE TRADE Trader 1: 35 genauer Durchschnittlicher Gewinn ist 180 von Durchschnittlicher Verlust-Trader 2: 90 genauer Durchschnittlicher Gewinn ist 10 der durchschnittlichen Verlust-Wahlen: Händler 1, Händler 2, beide Händler, kein Händler 37 WELCHE GLEICHUNG ERZEUGT JEDES HANDELSYSTEM SS ERWARTUNG EV PWAW PLAL EV erwarteter Wert oder durchschnittlicher Handel PW Wahrscheinlichkeit eines Gewinns PL Wahrscheinlichkeit eines Verlustes AW-Betrag im Gewinntraining gewonnen AL-Verlust in verlorenen Trades verloren 38 FÜR UNSERE 2 TRADERS: Trader 1: EV -.02 Trader 2: EV -.01 So, weder Trader hat eine positive Erwartung Hinweis: Ein System, das Ist 90 genaue kann eine negative EV haben Ein System, das 30 genaue kann eine positive EV 39 SO WHAT sind Trading-Systeme mathematisch Trading-Systeme sind Lösungen für die Erwartung Wertgleichung Also, ich muss wissen, was die theoretisch Perfect Trading System sieht aus wie 40 ein THEORETISCH PERFECT TRADING SYSTEM SampP Drawdown 41 Warum sind TARGETING Sie eine gerade Linie SampP 500: 1996 Knee 42 ES THEORETISCHER TRADE PERFORMANCE Für 1 Minute bar, jedoch Theoretische EV Tick-Größe, die Periode alpha ist invers zu Intervall Bar Größe, Minuten Erwartungswert, Gesamt TradesDay Drawdown Periode Alpha RewardRisk 43 Märkte haben abweichende deskriptiven Statistik So Warum symmetrisches Design Systeme Power Spectral Density-Indikator serielle Korrelation Zufalls Trend CME: E-MINI SampP CBOT: WEIZEN 44 jeder Markt-MODELL-TIME FRAME EIN SYSTEM DESIGN HAT SET POINT Don t Kraft der Markt außerhalb seiner Box Don t über Zwang Lernen - geben Sie ihm Raum Don t unter Zwang Terminal oder Funktion Sets Verwendung Theoretische Equity-Kurve als Form Guide Suche nach dem Markt s Set Point dann Belastungstest 45 LOW FREQUENCY MACHINE DESIGN (70-80 tradesyr) OOS SampP Vertrag beginnt Januar 2008 FT Freigabe 46 MID FREQUENCY MACHINE DESIGN (tradesyr) Mid Cap Index Swing-Trader-SAR MD 1 Vertrag OOS beginnt Januar 2008 FT Freigabe 47 Hochfrequenz-Maschine DESIGN (200 tradesday) E-Mini SampP 92509-100909 1 Vertrag (Limit Based) 48 WIE iCH ROBUSTHEIT iN DER MASCHINE oDER MANUELL BESTIMMT TRADING SYSTEMS Prune nicht oder selten genutzte Eingänge (reduzieren Parameter) Prune Gleichungen unten in der Größe (minimale Beschreibungslänge) Ziel hohe Handelsparameterverhältnisse verbessern können ( (Vergewissern Sie sich, dass die Erfassungstaktik standardmäßig ist oder Sie nicht implementieren können) Beseitigen Sie OrderExit-Verstöße (Gesamtprojekt ist fehlerhaft) Vermeiden Sie Überbeanspruchungen von Stopps und Zielen (Warps Natural Setpoint) Verwenden Sie unvoreingenommene Terminal-Sets (Eingeschränkte Designannahmen) NULL-Startpunkt (neutraler Startpunkt) 49 SYSTEM TRADERS DYSFUNCTION System ist auf Feuer Broker spricht es. Klienten stapeln nur, um einen sofortigen Auszug zu leiden Klienten stoppen, das System zu handeln, gerade während es sich erholt und ein neues Eigenkapital hoches System hereinkommt auf Feuer-Vermittler spricht es oben. 50 LÖSUNG FÜR DAS SYSTEM TRADERS DYSFUNKTION Handel mit genügend Kapital Untersuchen Sie das System s Drawdown Don t starten Handel nach einem riesigen Anstieg des Eigenkapitals Don t Pyramide Positionen außerhalb der Systemhülle Diversifizieren über Märkte, Zeitrahmen und Systeme Starten Sie den Handel nach einer Equity-Kurve Pullback Don T Stop Trading am ersten Drawdown 51 DATEN HEAVY INDICATORS Gleitende Mittel verwenden 1 Zeitreihe: Schließen Stochastics verwenden 3 Zeitreihen: H, L, C Was Indicator verwendet alle 5 Standard Zeitreihen Open High Low Schließen Volume oder Tick Volume Wir nehmen diese Indikatoren, John Ehlers-MESA-Software Hilbert DC: Ehlers, MESA-Software 53 ZUSAMMENFASSUNG TSL ist patentrechtlich geschützt, Lizenzierte, eingeschränkte und exklusive TSL-Technologie ist nirgendwo anders verfügbar TSL-Strategien sind 1, 2 und 3 pro Futures Wahrheit TSL-Geschwindigkeit wächst mit CPU-Geschwindigkeit TSL kann viele verschiedene Arten von Strategien entwerfen TSL produziert Code in einer Vielzahl von Sprachen TSL-Terminal ist anpassbar TSL Setzt einen Paradigmenwechsel im Strategieentwurf TSL wird in vielen verschiedenen Ländern und auf vielen verschiedenen Märkten eingesetzt 54 MASCHINEN ENTWORFENE HANDELSYSTEME DRITTERPRÜFUNGSPRÜFUNG RELEASE: 112008 1 Seit Release Datum (auch 6) 2 Seit 12 Monaten 2 SampP Trading System Machine Designed in Dezember 2007 Quelle: Futures Truth Ausgabe 4 Oktober 2009 55 EASY STEPS 1. Markieren und Vorverarbeiten 2. Entwickeln Sie System und Code 3. Übersetzen und Implementieren in Plattform 56 SCHLUSSFOLGERMASCHINE ENTWICKELTE HANDELSYSTEME SIND HIER FÜR KÜNSTLER-TRADER 57 Danke Chicago Mercantile Exchange TradeStation Deutsch - Englisch - Übersetzung für: